Correção Windmeijer Em Stata Forex

DEVR2: módulo Stata para calcular a medida de R-quadrado baseada no desvio de Cameron e Windmeijers Ao solicitar uma correção, mencione o identificador desses itens: RePEc: boc: bocode: s457340. Veja informações gerais sobre como corrigir o material no RePEc. Para questões técnicas relativas a este item, ou para corrigir seus autores, títulos, resumo, informações bibliográficas ou de download, entre em contato: (Christopher F Baum) Se você é o autor deste item e ainda não está registrado no RePEc, encorajamos você a fazê-lo aqui . Isso permite vincular seu perfil a este item. Ele também permite que você aceite citações em potencial para este item sobre o qual não temos certeza. Se as referências estiverem completamente ausentes, você pode adicioná-las usando este formulário. Se as referências completas listarem um item presente no RePEc, mas o sistema não o fez, você pode ajudar com este formulário. Se você souber de itens faltantes citando este, você pode nos ajudar a criar esses links, adicionando as referências relevantes da mesma maneira que acima, para cada item referente. Se você é um autor registrado deste item, você também pode querer verificar a guia de citações em seu perfil, pois pode haver citações em espera de confirmação. Observe que as correções podem levar algumas semanas para filtrar os vários serviços do RePEc. Mais serviços Siga as séries, revistas, autores aprofundar mais Novos artigos por e-mail Inscreva-se para novas adições ao RePEc Inscrição do autor Perfis públicos para pesquisadores de economia Vários rankings de pesquisa em campos relacionados à economia de amplificadores Quem foi um estudante de quem, usando RePEc RePEc Biblio Curated artigos amp Artigos sobre vários temas econômicos Carregar o seu papel para ser listado em RePEc e IDEIAS EconAcademics Blog agregador para pesquisa econômica Plágio Casos de plágio em Economia Papéis do mercado de trabalho RePEc série de trabalho dedicada ao mercado de trabalho Fantasy League Fingir que você está no comando de uma economia Serviços de departamento dos dados do StL Fed, pesquisa, amplificador de aplicativos mais do Fed de St. Louis. Quais são as diferenças entre o comando xtabond e xtabond2 STATA para estimativa de dados de painel dinâmico Geoffrey está correto. Você pode instalar o pacote com e então visualizar a documentação com. Onde uma resposta curta à sua pergunta é encontrada: o estimador original às vezes é chamado quotdifference GMM, quot e o aumentado, quotsystem GMM. quot Bond (2002) é uma boa introdução a esses estimadores e seu uso. Xtabond2 implementa ambos os estimadores. Como estimadores GMM, os estimadores Arellano-Bond têm variantes de um e dois passos. Mas, embora assintoticamente mais eficientes, as estimativas de dois passos dos erros padrão tendem a ser severamente tendenciosas para baixo (Arellano e Bond 1991 Blundell e Bond 1998). Para compensar, xtabond2, ao contrário de xtabond, disponibiliza uma correção de amostra finita para a matriz de covariância de dois passos derivada de Windmeijer (2000). Isso pode tornar o Twostep robusto mais eficiente que o Onestep robusto, especialmente para o sistema GMM. Nota: a rotina requer uma versão atualizada do Stata 7 (com a atualização 21jun2002 instalada). Os usuários da Stata versão 10 (atualização 25feb2008) ou posterior podem aproveitar as melhorias de velocidade devido a Mata. quot Recomendar 6 Recomendações Todas as Respostas (6) xtbond2 é um programa escrito por usuário (por David Roodman). Pode ser baixado - como outros programas escritos pelo usuário - da Stata. Muito obrigado pelas suas contribuições. Geoffrey está correto. Você pode instalar o pacote com e então visualizar a documentação com. Onde uma resposta curta à sua pergunta é encontrada: o estimador original às vezes é chamado quotdifference GMM, quot e o aumentado, quotsystem GMM. quot Bond (2002) é uma boa introdução a esses estimadores e seu uso. Xtabond2 implementa ambos os estimadores. Como estimadores GMM, os estimadores Arellano-Bond têm variantes de um e dois passos. Mas, embora assintoticamente mais eficientes, as estimativas de dois passos dos erros padrão tendem a ser severamente tendenciosas para baixo (Arellano e Bond 1991 Blundell e Bond 1998). Para compensar, xtabond2, ao contrário de xtabond, disponibiliza uma correção de amostra finita para a matriz de covariância de dois passos derivada de Windmeijer (2000). Isso pode tornar o Twostep robusto mais eficiente que o Onestep robusto, especialmente para o sistema GMM. Nota: a rotina requer uma versão atualizada do Stata 7 (com a atualização 21jun2002 instalada). Os usuários da Stata versão 10 (atualização 25feb2008) ou posterior podem aproveitar as melhorias de velocidade devido a Mata. quot Recomendar 6 Recomendações